安顺证券投资基金季度报告
（2005年第2季度）
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行
签发日期：二○○五年七月十六日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
1、基金概况
基金简称: |
基金安顺 |
交易代码： |
500009 |
基金运作方式: |
契约型封闭式 |
基金合同生效日： |
|
期末基金份额总额： |
30亿份 |
基金存续期： |
15年 |
基金上市地点： |
上海证券交易所 |
基金上市日期: |
|
2、基金的投资
投资目标: |
本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 本基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾对收益型上市公司及债券的投资，从而使投资者在承受一定风险的情况下，有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。 |
投资策略： |
本基金为平衡型基金，兼顾资本利得、红利及利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在40-80%，现金等货币性资产比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中，60%左右投资于具有良好成长性的上市公司股票，40%左右投资于收益型上市公司股票，在此基础上各自上下浮动10%。 本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期GDP的增长率。 本基金界定的收益型股票主要指经营状况良好、利润来源稳定，具有良好分红能力，预期每股收益高于市场平均水平，预期市盈率低于市场平均水平的上市公司的股票。 |
业绩比较基准： 无
风险收益特征： 无
3、基金管理人：华安基金管理有限公司
4、基金托管人：交通银行
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标（未经审计）
|
财务指标 |
2005年2季度 |
|
基金本期净收益： |
73,151,336.63 |
|
加权平均基金份额本期净收益： |
0.0244 |
|
期末基金资产净值： |
3,061,808,479.24 |
|
期末基金份额净值： |
1.0206 |
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
|
阶段 |
净值 增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
|
2005年2季度 |
-0.92% |
3.70% |
- |
- |
- |
- |
注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现(请见附件)
四、管理人报告
1、基金经理
2、基金运作合规性声明
本报告期间，本基金管理人严格遵守有关法律法规和《安顺证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在。
3、基金经理工作报告
本报告期内沪深股市振荡下跌，期间上证指数8年来首次跌破1000点使股市得到全社会前所未有的关注。相关部门为落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》持续努力终于有了实质性结果，5月份中国股票市场迈出了历史性的一步，针对股权分置这一困扰中国股市多年的难题，管理层下定决心予以解决。在宏观经济增速减缓和企业盈利增长预期下降的背景下，尽管股权分置改革所带来的对价将降低整体市场的估值水平，但由此带来的不确定性，使市场处于振荡格局。
在预期宏观经济减速和市场整体估值水平趋于下降的阶段，出于对解决股权分置改革复杂性和曲折性的认识，本基金将在保持股票仓位水平的同时，积极进行组合结构的调整以提高组合的防御能力。
五、投资组合报告
(一)基金资产组合
|
序号 |
资产组合 |
金额(元) |
占总资产比例(%) |
|
1 |
股票 |
2,188,243,753.99 |
69.96 |
|
2 |
债券 |
791,632,040.93 |
25.31 |
|
3 |
银行存款和清算备付金合计 |
136,462,073.89 |
4.36 |
|
4 |
其他资产 |
11,474,799.05 |
0.37 |
|
|
合计 |
3,127,812,667.86 |
100.00 |
(二)股票投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
|
序号 |
行业分类 |
市值(元) |
占资产净值比例(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
7,141,201.70 |
0.23 |
|
B |
采掘业 |
88,133,730.44 |
2.88 |
|
C |
制造业 |
1,432,177,067.51 |
46.78 |
|
C0 |
制造业－食品、饮料 |
50,112,171.00 |
1.64 |
|
C1 |
制造业－纺织、服装、皮毛 |
201,323,042.59 |
6.58 |
|
C2 |
制造业－木材、家具 |
23,821,170.75 |
0.78 |
|
C3 |
制造业－造纸、印刷 |
28,598,400.00 |
0.93 |
|
C4 |
制造业－石油、化学、塑胶、塑料 |
499,649,873.21 |
16.32 |
|
C5 |
制造业－电子 |
46,084,400.41 |
1.51 |
|
C6 |
制造业－金属、非金属 |
293,801,800.00 |
9.60 |
|
C7 |
制造业－机械、设备、仪表 |
288,786,209.55 |
9.43 |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
81,900.00 |
0.00 |
|
E |
建筑业 |
1,050,544.18 |
0.03 |
|
F |
交通运输、仓储业 |
152,130,431.84 |
4.97 |
|
G |
信息技术业 |
129,671,900.00 |
4.24 |
|
J |
房地产业 |
261,285,860.00 |
8.53 |
|
K |
社会服务业 |
92,054,089.08 |
3.01 |
|
M |
综合类 |
24,517,029.24 |
0.80 |
|
|
合计 |
2,188,243,753.99 |
71.47 |
2、基金投资前十名股票明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
市值(元) |
占资产净值比例(%)
|
|
1 |
600019 |
宝钢股份 |
54,180,000 |
271,441,800.00 |
8.87 |
|
2 |
000402 |
金 融
街 |
32,099,000 |
261,285,860.00 |
8.53 |
|
3 |
600851 |
海欣股份 |
40,183,236 |
163,545,770.52 |
5.34 |
|
4 |
600309 |
烟台万华 |
12,281,800 |
140,995,064.00 |
4.60 |
|
5 |
000866 |
扬子石化 |
10,880,000 |
105,318,400.00 |
3.44 |
|
6 |
600320 |
振华港机 |
10,999,900 |
104,169,053.00 |
3.40 |
|
7 |
600008 |
首创股份 |
19,888,789 |
86,118,456.37 |
2.81 |
|
8 |
000157 |
中联重科 |
13,388,380 |
82,740,188.40 |
2.70 |
|
9 |
600269 |
赣粤高速 |
8,188,800 |
78,940,032.00 |
2.58 |
|
10 |
600271 |
航天信息 |
5,690,000 |
76,871,900.00 |
2.51 |
(三)债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
市值(元) |
占资产净值比例(%) |
|
1 |
国家债券 |
342,759,915.70 |
11.19 |
|
2 |
金融债券 |
379,268,400.00 |
12.39 |
|
3 |
企业债券 |
67,829,712.33 |
2.22 |
|
4 |
可转换债券 |
1,774,012.90 |
0.06 |
|
|
合计 |
791,632,040.93 |
25.86 |
2、基金投资前五名债券明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
市值(元) |
占资产净值比例(%) |
|
1 |
040206 |
04国开06 |
2,000,000 |
200,520,000.00 |
6.55 |
|
2 |
010103 |
21国债⑶ |
1,270,210 |
129,256,569.60 |
4.22 |
|
3 |
020011 |
02国债11 |
1,000,000 |
91,510,000.00 |
2.99 |
|
4 |
040216 |
04国开16 |
700,000 |
71,309,000.00 |
2.33 |
|
5 |
NS040401 |
04中信国安债 |
700,000 |
67,829,712.33 |
2.22 |
(四)投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
|
序号 |
其他资产 |
金额(元) |
|
1 |
交易保证金 |
250,000.00 |
|
2 |
应收利息 |
9,056,118.12 |
|
3 |
应收股利 |
2,102,175.18 |
|
4 |
待摊费用 |
66,505.75 |
|
|
合计 |
11,474,799.05 |
4、处于转股期的可转换债券明细
|
序号 |
转债代码 |
转债名称 |
转债数量(张) |
市值(元) |
占资产净值比例(%) |
|
1 |
100726 |
华电转债 |
4,000 |
415,560.00 |
0.01 |
|
2 |
110219 |
南山转债 |
13,790 |
1,358,452.90 |
0.04 |
5、基金管理公司运用固有资金投资基金情况
华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：
|
|
基金份额 |
|
|
7,500,000.00份 |
|
买入 |
- |
|
卖出 |
- |
|
|
7,500,000.00份 |
六、备查文件目录
1、《安顺证券投资基金基金合同》
2、《安顺证券投资基金招募说明书》
3、《安顺证券投资基金托管协议》
4、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
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