深证300指数是采用深证100指数的成分股选取方法，即按照一段时间内平均流通市值和平均成交金额2:1的比重，从高到低排序，选取排名在前300名的股票，按照市值加权的方式构建而成。
从历史收益率看，深证300指数自2009年1月1日至2011年6月30日间，累计收益率达105.86%，超越深证100指数11.35%，超越沪深300指数38.39%，超越深成指数19.12%。
而从行业分布来看，深证300指数和沪深300指数一样，完全覆盖23个申万一级行业，而深证100指数覆盖了21个，深成指则覆盖更少，仅为13个。而从行业均衡度来说，深证300指数的行业分布更为均衡，其前三大权重行业合计为27.6%，第一大行业权重仅为10.57%；而沪深300指数，第一大行业金融业则占据了27.87%的权重；深证100指数的第一大行业权重也为11.28%；深成指为13.53%。
另外，从预期利润增长来看，深证300指数2011年wind一致预期的利润增长为30.02%，深100则为27.88%，深成指为24.77%。深证300指数较深证100指数的波动性更大，也就是弹性更好。
大家可能会问，这些数据之间有关系吗？首先，均衡的行业配置是深证300取得超额收益的源泉之一，特别是在成分股多选取200位之后，深证300指数的权重可以较多地分配给化工、医药和电子元器件等行业，而正是这些行业，对深证300指数比对深100指数的超额收益贡献多；当然，在金融等传统周期行业的低配，同样也是深证300指数长期战胜沪深300指数的原因之一。此外，较好的成长性和弹性，风格更偏小盘，也是深证300指数获得较好收益的另外一个原因，深证300指数的成分股2011年的一致预期利润增长更多，而与之相对应的是，其估值的性价比也更优，这也使得深证300指数在过去的两年半内，以其较为鲜明的成长风格和弹性，为投资者带来了更多的回报。
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